Foundations of Financial Risk

Doelgroep

Deze training is bestemd voor iedereen die graag een volledig overzicht wil hebben op het gebied van financieel risicomanagement. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een functie in de automatisering. Daarnaast is het ook interessant voor medewerkers van de afdelingen Risicomanagement, Asset & Liability Management, frontoffice Treasury, Compliance en Audit, toezichthouders en accountants die geïnteresseerd zijn in financiële risico’s.

Doel en opzet

Voor professionals werkzaam in risicobeheer die GARP-gecertificeerd moeten worden, biedt de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV) deze examentraining aan. UvA ABV is een samenwerking tussen NIBE-SVV en UvA en werkt samen met de beste docenten op dit terrein, te weten Tony Illis en Coen Streefland. Het doel is om een overzicht te bieden van risicomanagement en -regulering door middel van wet- en regelgeving. Deze examentraining ondersteunt je uitstekend bij het behalen van het GARP-examen Foundations of Financial Risk. De opzet wordt deels bepaald door de knelpunten van de deelnemers.

Vooropleiding

HBO-werk- en -denkniveau op het gebied van financiële markten in het algemeen en bancaire kennis in het bijzonder.

Studiemateriaal

Er wordt vanwege het internationale aspect gebruikgemaakt van gangbare Engelstalige literatuur. Ter voorbereiding op het examen biedt GARP een online leeromgeving en boeken aan. Je meldt je zelf aan voor het examen bij GARP, www.garp.org. Het studiemateriaal bestel je bij GARP. Houd rekening met een levertijd van ongeveer 6 weken voor het boek. Let op de GARP-voorwaarden: je hebt 9 maanden na je betaalde registratie bij GARP om het Financial Risk and Regulation-programma te voltooien en deel te nemen aan het examen. We raden aan dat je je pas bij GARP registreert nadat je een bevestiging hebt ontvangen met de definitieve begindatum van je opleiding.

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• Market Risk Management
• Introduction to Bank Risk Management
• Foreign Exchange Markets, Instruments and
• Risks
• Interest Rate Markets, Instruments and Risks
• Equity and Commodity Markets, Instruments
• and
• Risks
• The Risk Measurement Process
• Risks in Bank Trading Strategies
• Market Risk Organization and Reporting
• Credit Risk Management
• Interest Rate Risk in the Banking Book
• Liquidity Risk in the Banking Book
• Bank Capital Management
• Treasury Risk Management
• Interest Rate Risk in the Banking Book
• Liquidity Risk in the Banking Book
• Bank Capital Management
• Operational Risk Management
• Introduction to Operational Risk
• Operational Risk: Loss Data and Risk and Control
• Self Assessments
• Operational Risk: Scenario Analysis, Key Risk
• Indicators, Reporting and Best Practices

Examen

Het officiële GARP-examen leg je af bij GARP. Je dient je hiervoor zelf aan te melden via www.garp.org.